mark_follow_groups_with_flag
描述
标记每一行在其后time_window秒内具有相同flag、price和volume的行组。 对于同一个时间窗口内的相同交易组,标记相同的组号。 组号从1开始递增,每遇到一个新的交易组就分配一个新的组号。
函数签名
mark_follow_groups_with_flag(times, prices, volumes, flags, time_window) -> None
参数
times
(array_like)
时间戳数组(单位:秒)
prices
(array_like)
价格数组
volumes
(array_like)
成交量数组
flags
(array_like)
主买卖标志数组
time_window
(float, optional)
时间窗口大小(单位:秒),默认为0.1
返回值
numpy.ndarray 整数数组,表示每行所属的组号。0表示不属于任何组。
Python调用示例: ```python import pandas as pd import numpy as np from rust_pyfunc import mark_follow_groups_with_flag
创建示例DataFrame
df = pd.DataFrame({ 'exchtime': [1.0, 1.05, 1.08, 1.15, 1.2], 'price': [10.0, 10.0, 10.0, 11.0, 10.0], 'volume': [100, 100, 100, 200, 100], 'flag': [66, 66, 66, 83, 66] })
标记协同交易组
df['group'] = mark_follow_groups_with_flag( df['exchtime'].values, df['price'].values, df['volume'].values, df['flag'].values ) print(df)
exchtime price volume flag group
0 1.00 10.0 100 66 1 # 第一组的起始点
1 1.05 10.0 100 66 1 # 属于第一组
2 1.08 10.0 100 66 1 # 属于第一组
3 1.15 11.0 200 83 2 # 第二组的起始点
4 1.20 10.0 100 66 3 # 第三组的起始点
```
示例
暂无示例
Python使用示例
import numpy as np
from rust_pyfunc import mark_follow_groups_with_flag
# 使用示例
# 请参考文档中的参数说明使用此函数